Troca de opções de ações da wikipédia

Opção de compra de ações.

O que é uma "opção de estoque"

Uma opção de estoque é um privilégio, vendido por uma parte para outra, que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma ação a um preço acordado dentro de um determinado período de tempo. As opções americanas, que compõem a maioria das opções de ações negociadas em bolsa, podem ser exercidas a qualquer momento entre a data de compra e a data de validade da opção. Por outro lado, as opções europeias, também conhecidas como "opções de compartilhamento" no Reino Unido, são ligeiramente menos comuns e só podem ser resgatadas no prazo de validade.

BREAKING DOWN 'Opção de compra de ações'

O contrato de opção de compra de ações é entre duas partes consentâneas, e as opções normalmente representam 100 ações de uma ação subjacente.

Opções de colocação e chamada.

Uma opção de estoque é considerada uma chamada quando um comprador entra em um contrato para comprar uma ação a um preço específico em uma data específica. Uma opção é considerada uma colocação quando a opção comprador emitir um contrato para vender uma ação a um preço acordado em ou antes de uma data específica.

A idéia é que o comprador de uma opção de compra acredita que o estoque subjacente aumentará, enquanto o vendedor da opção pensa de outra forma. O titular da opção tem o benefício de comprar o estoque com desconto de seu valor de mercado atual se o preço das ações aumentar antes do vencimento. Se, no entanto, o comprador acredita que uma ação declinará em valor, ele entrará em um contrato de opção de venda que lhe dará o direito de vender as ações em uma data futura. Se o estoque subjacente perder o valor antes do vencimento, o detentor da opção pode vendê-lo por um prêmio do valor de mercado atual.

O preço de exercício de uma opção é o que determina se é ou não valioso. O preço de exercício é o preço predeterminado no qual o estoque subjacente pode ser comprado ou vendido. Os titulares de opções de chamadas obtêm lucros quando o preço de exercício é inferior ao valor de mercado atual. Coloque o lucro dos titulares das opções quando o preço de exercício for maior do que o valor de mercado atual.

Opções de ações do empregado.

As opções de estoque de empregados são semelhantes às opções de chamada ou colocação, com algumas diferenças importantes. As opções de compra de ações do empregado normalmente são adquiridas ao invés de ter um prazo especificado até o vencimento. Isso significa que um funcionário deve permanecer empregado por um período de tempo definido antes de ganhar o direito de comprar suas opções. Existe também um preço de subvenção que substitui o preço de exercício, que representa o valor de mercado atual no momento em que o empregado recebe as opções.

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Opções americanas e européias.

Relevante para.

Finança quantitativa.

Esta é uma página introdutória nas Opções. Se você não estiver familiarizado com nenhum dos termos, você pode se referir ao Glossário de opções.

O estilo de uma opção nos ajuda a identificar propriedades que são comuns a muitos tipos diferentes de opções. As opções europeias só podem ser exercidas no vencimento, enquanto as opções americanas podem ser exercícios em qualquer dia de negociação até o vencimento. Outras opções que têm diferentes recompensas / regras de exercício são conhecidas como opções exóticas.

Opções europeias.

Uma opção europeia só pode ser exercida na data de validade da opção. Como tal, uma posição existente só pode ser fechada através da negociação fora dela no mercado.

A maioria das opções de balcão são europeias. As opções nos índices geralmente são europeias.

O estoque é negociado em US $ 20. A chamada europeia sobre a greve de US $ 10 que expira em 1 mês está negociando ativamente em US $ 9. Qual o comércio que deseja executar?

Note-se que as opções do índice europeu pararam de negociar um dia antes (IE no fechamento dos negócios na quinta-feira anterior à terceira sexta-feira). Com base no preço de abertura de cada ação no índice, o valor exato do futuro é determinado e todas as opções se enquadram no valor em dinheiro do valor intrínseco da opção. Note-se que este preço calculado não precisa estar em linha com o preço do futuro, devido à incerteza / desequilíbrio no preço de abertura das ações individuais.

As opções europeias são tipicamente avaliadas usando o modelo Black-Scholes que oferece uma equação simples com uma solução fechada. Isso tornou-se o padrão na comunidade financeira.

Quando você iria exercer uma opção européia no início?

Opções americanas.

Uma opção americana pode ser exercida em qualquer dia de negociação até a data de validade da opção.

Todas as demais opções de ações e ações negociadas nas bolsas são opções americanas. A maioria das opções futuras são americanas, embora as opções de commodities também possam ser européias.

A escolha mais comum de modelos para uma opção Americal são Binomial e Monte Carlo. Não existe uma fórmula geral para valorar uma opção americana.

Exercício precoce das opções americanas.

O exercício antecipado refere-se ao exercício de uma opção (americana) antes da data de validade. O exercício antecipado das opções de compra permite ao investidor comprar o título subjacente ao preço de exercício hoje, enquanto o exercício antecipado das opções de venda permite ao investidor vender o título subjacente ao preço de exercício hoje.

As opções americanas raramente são exercidas cedo pelas seguintes razões:

As opções americanas têm um valor de tempo não negativo, que é perdido quando exercido. Muitas vezes, é menos dispendioso trocar o cargo (spread de oferta de pagamento + taxa de negociação) e então exercer a opção (comissões cobradas pelo corretor). Para as opções de compra, custa mais exercer a opção hoje e comprar o estoque para o preço de ação de K, então ele iria exercitá-lo no futuro.

Assim, com base no acima, existem várias orientações que devem influenciar a sua decisão de exercício precoce:

O valor do tempo deve ser compensado.

Para chamadas: O valor (extrínseco) do preço de colocação + do financiamento da greve & lt; dividendo que seria recebido.

Para puts: O valor (extrínseco) da chamada & lt; dividendo que seria recebido + custo do financiamento da greve.

As implicações tributárias de um comércio (por exemplo, imposto sobre ganhos de capital de fechar um cargo, imposto de renda de pagamentos de dividendos) também devem ser consideradas.

O delta da chamada deve ser 1, o delta da colocação deve ser -1.

Não há necessidade de proteção / seguro que a opção ofereça. Caso contrário, esse custo deve ser contabilizado.

A opção é negociar (perto de) valor intrínseco, IE tem pouco / nenhum valor extrínseco.

Quando você gostaria de fazer uma chamada americana antes do início?

Para os vendedores de opções / que negociam estratégias multi-perna, a possibilidade de exercícios iniciais pode afetar a posição geral que você possui. As diretrizes acima oferecerão um aviso de quando suas posições curtas podem ser exercidas no início, e você pode negociar de acordo. Em outros casos, é provável que a opção comprador cometeu um erro e você provavelmente teria lucrado com isso (assumindo que o futuro não se move significativamente).

Ligue e coloque Spreads.

Relevante para.

Finança quantitativa.

Este é um tópico avançado na Teoria das opções. Consulte este Glossário de Opções se não entender nenhum dos termos.

Um spread de chamada é uma estratégia de opção na qual uma opção de compra é comprada e outra opção de chamada menos dispendiosa é vendida. Um spread é uma estratégia de opção em que uma opção de venda é comprada e outra opção de venda menos dispendiosa é vendida. À medida que as opções de compra e colocação compartilham características semelhantes, esse comércio é menos arriscado do que uma compra definitiva, embora também ofereça menos recompensa.

Essas estratégias são úteis para prosseguir se você acredita que o preço subjacente se movesse em uma determinada direção e quer reduzir sua despesa inicial se a previsão estiver incorreta.

Call spreads e Put spreads.

Um spread de chamadas refere-se à compra de uma chamada em greve e à venda de outra chamada em uma greve mais alta do mesmo prazo de validade.

Um spread se refere a comprar um ataque, e vender outro colocado em uma greve mais baixa da mesma expiração.

Na maioria das vezes, as greves da propagação estão no mesmo lado do subjacente (ou seja, ambos mais altos ou ambos mais baixos).

Um investidor compra o spread de chamadas 30-35 por US $ 2. A que preço o estoque deve expirar para ele ganhar dinheiro com esse comércio?

Se o preço de vencimento fosse inferior a US $ 30, ambos os clientes teriam expirado sem valor, e o investidor ficaria com o prêmio de US $ 2, portanto, teria perdido dinheiro.

Se o preço de vencimento fosse inferior a US $ 32 e acima de US $ 30, a chamada de US $ 30 teria expirado e valeria menos de US $ 2, e a chamada de US $ 35 teria expirado sem valor, e o investidor deve pagar o prêmio de US $ 2, portanto, teria sido um perda.

Se o preço de vencimento fosse inferior a US $ 35 e acima de US $ 32, a chamada de US $ 30 teria expirado e valeria mais de US $ 2 e a chamada de US $ 35 teria expirado sem valor, e o investidor deve pagar o prêmio de US $ 2, portanto, teria sido um ganho.

Se o preço de vencimento fosse superior a US $ 35, a chamada de US $ 30 valeria 5 dólares a mais do que a chamada de US $ 30, menos o prêmio de $ 2, daí o investidor ganhara \ ($ 5 - $ 2 = $ 3 \).

Assim, se o estoque expirar em US $ 32 e acima, o investidor teria gerado dinheiro.

Um investidor comprou a chamada de US $ 50 por US $ 4 e vendeu a chamada de US $ 53 por US $ 2. Qual é o preço mínimo do estoque no vencimento, para que o investidor não perdeu dinheiro nesse comércio?

Suponha que nenhum outro comércio tenha sido feito. Ignore custos de transação e taxas de juros.

Na maioria das vezes, essa estratégia envolve um número igual de opções em cada greve. No entanto, às vezes as pessoas vendem proporcionalmente mais da nova greve. Estes são conhecidos como 1 por 2, ou mesmo 2 por 3, chamar / colocar spreads.

Diagramas de pagamento.

Se você possui uma chamada de (1 por 1) distribuída em estoque, seu lucro potencial é ilimitado.

Nota: Compare com chamadas.

Gregos de posição.

Uma longa propagação de chamadas é.

1. Delta sempre longo.

2. Gamma, Vega, Theta depende da posição do subjacente em relação às greves.

3. (Tipicamente) risco de distorção longa.

4. Potencial de lucro limitado.

Uma longa propagação é.

1. Delta sempre curto.

2. Gamma, Vega, Theta depende da posição do subjacente em relação às greves.

3. (Tipicamente) risco curto de distorção.

4. Potencial de lucro limitado.

O estoque está negociando atualmente em 20. Se você é longo, o spread de chamada 20-22 (mesmo período de validade), qual é a sua posição theta?

Condições para a posição.

Os spreads são bons para o comércio quando você deseja minimizar o risco, uma vez que essas opções geralmente possuem gregos complementares. O comércio de arbitragos se espalha com estreitas greves para a vantagem sobre o comércio e, em seguida, administra a posição. A posição leva como trocar spreads porque o short premium da opção ajuda a compensar o custo da opção longa.

Considere comprar spreads de chamadas nas seguintes situações:

1. Você acredita que o subjacente vai subir.

2. Você acredita que o subjacente vai subir e após o qual a volatilidade irá sair (por exemplo, um evento de notícias)

3. Você acredita que o subjacente vai subir de um alcance limitado.

4. Você acredita que o subjacente irá diminuir acentuadamente no preço, e, portanto, vendeu o subjacente. Neste caso, o spread de chamadas oferecerá proteção contra um pequeno movimento para cima.

Considere comprar colocar spreads nas seguintes situações:

1. Você acredita que o subjacente vai se deslocar para baixo e após o qual a volatilidade irá sair (por exemplo, um evento de notícias)

2. Você acredita que o subjacente vai se deslocar para baixo em um alcance limitado.

3. Você acredita que o underling vai cair de forma acentuada.

Note-se que, se você acredita que o subjacente vai cair de forma acentuada, a compra de spreads pode ser perigosa devido ao aumento acentuado da volatilidade e inclinação à medida que o futuro marca a sua curta colocação. Nesse caso, você não deve estar protegendo seus deltas, mas sim deixar o futuro se estabelecer.

Qual dos seguintes é um benefício definitivo de possuir uma propagação de chamadas em vez de uma chamada definitiva?

Como entender as opções binárias.

Uma opção binária, às vezes chamada de opção digital, é um tipo de opção na qual o comerciante assume uma posição sim ou nenhuma no preço de uma ação ou outro ativo, como ETFs ou moedas, e a recompensa resultante é tudo ou nada. Por causa desta característica, as opções binárias podem ser mais fáceis de entender e negociar do que as opções tradicionais.

Steps Edit.

Método um dos três:

Compreendendo os Termos Necessários Editar.

Método Dois dos Três:

Trocar opções de opções binárias.

Método três dos três:

Compreender os custos e onde comprar Editar.

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Community Q & amp; A.

Não, você não perderá o dinheiro investido. Se você ganhar, você receberia seu retorno, que é a soma de qualquer lucro e o dinheiro investido.

Não, não há seguro de negócios. O mais próximo que você poderia vir é proteger seus investimentos, colocando dinheiro em um investimento de contrabalançamento que aumentaria quando o seu investimento original diminuir.

Não é impossível, mas nem é muito provável. As opções binárias de troca envolvem pouco mais do que a sorte na hiper-velocidade. Então, quão sortudo você sente? É provável que você perca dinheiro em opções binárias, como você deve fazê-lo.

Não há taxa no sentido usual, mas os corretores tomam seu dinheiro, no entanto. Existem várias maneiras pelas quais os corretores podem manipular negócios para que eles colhem recompensas, e nenhuma maneira beneficia os comerciantes.

Sim, as opções binárias envolvem eventos reais que ocorrem em tempo real.

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Veja o artigo wikiHow, Trade Binary Options.

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Esta versão de Como entender opções binárias foi revisada por Michael R. Lewis em 11 de março de 2017.